За последнюю неделю опубликовано 128 новых материалов.
Инструкция новичку Путеводитель по форуму Прокси для Telegram Показать подсказки , это бомба!

Скачать курс Алгоритмическая торговля. Научный подход - Горчаков (2016) бесплатно

  • Поучаствуй (в качестве покупателя) в любых пяти совместных покупках (кроме завершённых и "Моментальных") и получи группу "Новичок" навсегда -> ссылка на раздел
  • Получай до 480 рублей за каждого приглашенного пользователя!
    представляем Вам очередное расширение партнерской программы, подробности описаны тут -> ссылка
  • 90% материалов доступно к скачиванию после простой регистрации!
    Если же ты хочешь скачивать материалы без требования оставлять отзывы то получи группу "Новичок", 10 способов повышения описаны тут -> ссылка
  • К сожалению количество битых ссылок растет и мы уже не можем их оперативно восстанавливать поэтому просим помощи у каждого нашего пользователя.
    С сегодняшнего дня, за каждую восстановленную ссылку мы заплатим Вам.
    Подробнее тут -> ссылка
  • Перенесем твои заслуги с другого ресурса!
    Мы понимаем как сложно прокачивать аккаунты на форумах, вроде раскачал аккаунт, а тут появляется ресурс в 100 раз круче но тоже с системой прокачки и снова качать аккаунт...
    Предлагаем вам перенести Ваши заслуги на другом подобном ресурсе к нам.
    Подробности описаны тут -> ссылка
  • Вы можете получать по 2.5% с каждой покупки и продажи на маркете! Подробности в теме Партнёрская программа

Dump_Bot

Бот дампов
Бот форума
30 Июл 2016
1
1.470
20
Курс вебинаров "Алгоритмическая торговля. Научный подход"
Автор: Александр Горчаков



Год: 2016
Формат: mp4, ppt
Размер: 3,79 Гб (в распакованном виде)
Стоимость: 3 000 руб

Программа курса вебинаров

День 1
Введение:
  • случайность или детерминированность;
  • торговый алгоритм, как статистический прогноз будущего приращения цены;
  • бинарная модель приращений цен, тренд и контртренд, оптимальный алгоритм.
Основы теории вероятностей и математической статистики «за час»:
  • вероятность, как мера числовой оценки шансов появления будущих событий;
  • одномерные случайные величины: функция распределения, математическое ожидание функции от случайной величины, квантили (перцентили) , стохастическое доминирование;
  • многомерные случайные величины: независимость, условные распределения, задача статистического прогноза, регрессия;
  • последовательности случайных величин: стационарность, автокорреляционная и спектральная функции, - случайное блуждание, показатель Херста (критика);
  • математическая статистика: выборка, выборочные статистики, достаточные статистики, различение гипотез, оценка параметров, параметрическая и непараметрическая статистика.
День 2
Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов, как проверка качества статистического прогноза будущего приращения цены:
  • оценка доли «успехов»;
  • приведение автокорреляционной функции динамики счета к нулевому виду;
отсев параметров по:
  • устойчивости;
  • стохастическому доминированию;
  • взаимной корреляции;
  • превосходству «доходность-риск» пассивной стратегии;
построение оптимального портфеля из:
  • одного торгового алгоритма с разными параметрами,
  • нескольких торговых алгоритмов на одном активе,
  • портфелей торговых алгоритмов на разных активах;
  • оценка будущей просадки счета методом Монте-Карло.
День 3
Принципы построения торговых алгоритмов:
  • оптимальные алгоритмы при известном распределении будущего приращения цены;
  • бинарная модель приращений цен, «кусочная» стационарность, оптимальные алгоритмы в условиях
  • непредсказуемости точек смены отрезков стационарностей.
Модели цен:
  • конкурентный рынок, условная нормальность, «кусочная» стационарность;
  • кусочно-постоянная условно нормальная модель, тренды, минимаксная модель трендов;
  • кусочно-марковская условно нормальная модель, тренды и контртренды;
  • сильно «антиперсистентная» модель, ступенчатые тренды;
День 4
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1.
  • для кусочно-постоянной условно нормальной модели;
  • для сильно «антиперсистентной» модели.
День 5
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 2.
  • для минимаксной модели трендов;
  • для история реальной торговли и модификаций.
День 6
Фильтрация трендовых торговых алгоритмов:
  • кусочно-марковская условно нормальная модель, как основа построения «фильтра пилы»;
  • «фильтры» шортов и плечей, принципы построения, особенности использования.
Примеры контртрендовых торговых алгоритмов:
  • «фильтр пилы», как индикатор торговли контртренда в рамках бинарной модели приращений цен;
  • maximum profit system для опционов.
День 7
Практическое занятие.



Продажник:
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться.

Скачать:
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться.
 
Ваш e-mail не будет опубликован. Он потребуется для подтверждения Вашего поста.
Оформление текста Нажмите «Ввод», чтобы отправить ответ.

Привет!

Мы группа людей которые решили помочь другим в решении их проблем, а так же пользователям с поиском самых свежих и качественных инфопродуктов. За 4 с небольшим месяца мы создали этот форум на который заходят ежедневно тысячи человек и посещаемость постоянно растёт. Мы создали панель лицензирования для защиты PHP скриптов от воровства и SEO панель для мониторинга наших сайтов и выбора верной стратегии их развития. Мы надеемся что то что мы создали пригодится Вам и возможно Вы поможете нам развиваться и совершенствоваться вместе с Вами.

Статистика форума

Темы
378.774
Сообщения
418.193
Пользователи
49.930
Новый пользователь
vipinvestor

Приложения форума для iOS и Android


У ркн там нет власти ;)
Приватные разговоры
Помощь Пользователи
    Вы не присоединились ни к одной комнате.